单选题
A估计贷款的违约概率
B预计贷款的信用损失
C确定贷款组合准确的最大损失
D支持银行贷款的决策和贷款利率的确定
正确答案
答案解析
略
相似试题
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
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当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
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根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）
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可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
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信用评级模型主要考虑的重点是：（）
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银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足，同时必须运用在信用风险的哪一选项？（）
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试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
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IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）
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为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）
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