证券基础知识
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单选题
从几何上看,收益率一标准差构成的坐标系中,()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A
特雷诺指数
B
詹森指数
C
夏普指数
D
道氏指数
正确答案
答案解析
从几何上看,在收益率与标准差所构成的坐标系中,夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
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