单选题

某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()

A0.105和1.17

B0.105和2.1

C0.15和1.17

D0.32和1.17

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.5×0.7×0.3=0.105,该股票的β系数=0.5×(0.7/0.3)=1.17。
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