单选题
A风险厌恶偏好
B风险喜好偏好
C风险中性偏好
D不依赖风险偏好
正确答案
答案解析
马科维茨的均值方差法以风险厌恶偏好为前提，目标是尽量降低风险。
相似试题
关于均值方差法的描述错误的是（）。
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某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。
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均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
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按照均值方差法，由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是（）。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。
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