一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。（）

一般来说，期权的执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值也越大；反之，差额越小，则时间价值越小。（）

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一般来说，期权的执行价格与市场价格的相对差额越大，则时间价值也越大；反之，差额越小，则时间价值越小。（）

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一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就（）。

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一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）

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执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期权而言，市场价格越低于执行价格，内涵价值越大。（）

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一般来说，执行价格与市场价格的差额（），则时间价值就（）：差额（），则时间价值就（）。

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一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。

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对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。

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在正向市场中，期货价格与现货价格的差额与（）有关。

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