简答题

如何构建勒式策略?

正确答案

勒式策略的构建方法是买入一份认沽期权(通常是虚值),同时买入一份相同到期日的认购期权(通常是虚值)。如下图所示,虚线A代表的是买入认沽期权的损益,虚线B代表的是买入认购期权的损益,实线代表的是两个期权组成的勒式策略的损益。
勒式策略买入的是虚值认购期权和认沽期权,构建成本比跨式策略低,潜在回报会更高。面临的风险是盈亏平衡点之间的距离可能会变大,但只要这一距离并不过大,勒式策略就仍有利可图。

答案解析

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