单选题
A2.5
B3.5
C2
D3
正确答案
答案解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2.5天。
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商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。
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假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
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请根据表4-2回答下列问题： 根据表中数据和第一小问的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
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监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
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商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）。
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目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
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根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（）
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