多选题

以下关于希腊字母说法正确的是()。

ATheta值通常为负

BRho随期权到期趋近于无穷大

CRho随期权的到期逐渐变为0

D随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

A项,Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项,Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。D项,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
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