单选题
A不显著影响证券收益的次要因素
B显著影响证券收益的主要因素
C显著影响证券收益的次要因素
D不显著影响证券收益的主要因素
正确答案
答案解析
熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。
相似试题
资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
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套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
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1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。
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（）模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票内在价值的方法。
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资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
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下列采用套利定价技术的有（）。
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