单选题
A期权模型
B衍生品模型
CVAR模型
DCAR模型
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答案解析
略
相似试题
1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
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1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）
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1996年的市场风险修正案提供了（）。
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1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。
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BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
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1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。
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1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
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市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。
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市场风险修正案规定（）。
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