单选题
A套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
B确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C先后进行股指期货合约和股票交易
D套利头寸的了结有三种选择
正确答案
答案解析
掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理。
相似试题
下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。
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股指期货的套利类型有（）。
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做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（）
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在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
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关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。
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套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。（）
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套利是期货投机的特殊方式，使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。（）
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下列不属于无套利均衡原理的是（）。
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套利对期货市场的作用（）。
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