判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
若在期权存续期内，标的资产支付红利已知(或红利率已知)，红利支付导致标的资产价格下降，看涨期权的价值也随之下降。
相似试题
在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。
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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
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如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
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如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
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