单选题
A是两项资产各自风险的加权平均
B在某种方式组合后可能为零
C高于各自风险的加权平均
D依靠于两项资产的收益
正确答案
答案解析
略
相似试题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
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两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
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根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）
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完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线，其截距相同，斜率异号。
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如果你有机会购买一项永久年金，每年付你1000美元。你要求这项投资的回报率是15%。，假如它的售价如下（），使你购买与不购买这这项投资无差异。
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
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一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
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下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。
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A公司于2008年9月1日以账面价值7000万元、公允价值9000万元的资产交换甲公司对B公司100％的股权，使B成为A的全资子公司，另发生直接相关税费60万元，为控股合并，购买日B公司可辨认净资产公允价值为8000万元。假如合并各方没有关联关系，A公司合并成本和“长期股权投资”的初始确认为（）。
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