判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
最早度量风险采用的是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失。这种情况只有在极端情况下才有可能发生，作为风险的度量没有指导意义。敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是以收益标准差作为风险量度的。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。
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风险调整方法有单位风险回报率和（）。
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（）是指按照预先设定的百分比作为买入和卖出股票的标准的一种分析方法。
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非系统风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险和购买力风险等。（）
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在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（）内到期的资产和负债。
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投资绩效的风险调整方法包括（）。
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测量债券利率风险的方法有（）。
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投资绩效的风险调整方法不包括（）。
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证券公司自营业务应定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以（）为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。
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按照对风险的定义及所使用的指标不同，单位风险回报率计算方法有（）。
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