简答题

什么是高斯过程?其主要性质有哪些?

正确答案

如果随机过程ξ(t)的任意n维分布服从正态分布,则成为高斯过程。
性质:(1)高斯过程的n维分布只依赖于均值,方差和归一化协方差。
(2)广义平稳的高斯过程是严平稳的。
(3)如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的,那么它们也是同级独立的。
(4)高斯过程经过线性变换后生成的过程仍是高低过程。

答案解析

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