A预期市场行情上升
B预期市场行情下跌
C市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
当()时,应选择高β系数的证券或组合。
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当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
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在熊市到来之际,投资者应选择那些低β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失。()
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β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
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当相关系数为-1时,证券组合的风险最大。
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β系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小。()
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当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。()
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特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
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如果证券组合P的β系数为1.2,实际收益率为18%,市场组合的实际收益率为15%,那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。()
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