A对
B错
证券组合分析法以多元化投资来有效降低非系统性风险为出发点,数量化分析是其最大特点。
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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
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一般情况下,单个证券的风险比证券组合的风险小。
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
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有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
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有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
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证券组合管理者可以通过多元化的证券组合,有效地降低系统风险。()
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有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。()
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最优风险证券组合就等于市场组合。()
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