单选题
AVaR模型
B即期暴露和原始暴露法
C内部评级法
D盯市暴露
正确答案
答案解析
略
相似试题
BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
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从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
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在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
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BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）
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下面不属于BASEL Ⅰ规定的一级资本的是哪项？（）
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根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
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根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）
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根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同哪项资产相类似的风险？（）
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根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？（）
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