简述股指期货套期保值的原理。
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股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。
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利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
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利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。
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在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
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通过股指期货的套期保值交易，可以规避股禀市场系统性风睡的影响。（）
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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 该基金套期保值的结果是（）。
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交易者为了回避股指价格上涨的风险，应卖出套期保值。（）
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