A对
B错
现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的()的框架下展开的,区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
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商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )
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商业银行风险信息数据可以分为中间计量数据和组合结果数据两类,其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。( )
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操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持一致,以确保统计结果客观、准确及可比,反应的损失数据收集应遵循的原则是()。
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风险管理部门接收来自财务控制部门的( )数据,并且与来自前台业务部门的信息调整一致,双方合作确保风险系统中相应的( )信息是准确的,并且可以应用于事后检验的目的。
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商业银行各级机构应当防止授信风险的过度集中,通过实行授信()管理,制定在不同期限、不同行业、不同地区的授信分散化目标,及时监测和控制授信组合风险,确保总体授信风险控制在合理的范围内。
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风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果,其程序主要有( )。
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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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