VAR是指资产未来收益的标准差。（）

资产的计税基础是指在未来期间计算应税收益时不可以抵扣的部分。

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建立资产组合时有以下两个机会： （1）无风险资产收益率为12％； （2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。 如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？

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资产的方差或标准差越大，意味着收益越大。

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当单项资产的期望收益率不同，但收益变量的标准差相同时，投资倾向于（）。

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无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。

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假设两个资产收益率的均值为0.12，0.15，其标准差为0.20和0.18，占组合的投资比例分别是0.25和0.75，两个资产协方差为0.01，则组合收益的标准差为（）。

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根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。

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