考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

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考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

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考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

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考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。

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单因素模型假设哪两种类型的因素会造成证券收益率各个时期之间的差异？

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按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

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哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）

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