组合风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　）

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根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。

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信用风险很大程度上是一种（　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

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（）不仅为银行提供了管理信用风险的新方式，同时为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理。

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风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（　）

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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）。

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当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。

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马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）

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从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。

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