A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E损失分布法框架下,不需要计算VaR值
下列关于风险损失绩效考核的说法,不正确的有()。
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下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有( )
下列关于违约损失率估计的说法,正确的有()。
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。
下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。
下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是()。
下列关于压力测试的说法,不正确的有()。
下列关于国别风险限额管理的说法,不正确的有()。
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