单选题
A违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
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假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
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下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。
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下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。
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下列关于违约的说法，不正确的是（）。
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下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
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下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）
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下列关于风险损失绩效考核的说法，不正确的有（）。
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下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
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