单选题
A基于内部评级体系的内部模型
B基于外部评级的模型
CVaR方法
D严格遵照监管当局的要求
正确答案
答案解析
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。
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巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
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根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）
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《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。
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《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
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《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。
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按照巴塞尔新资本协议要求，商业银行资本结构管理中二级资本总额不能超过一级资本总额的（）%。
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在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有（ ）。
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《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（ ）
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假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
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