单选题

假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A18%

B0

C-2%

D2%

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。

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  • 下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是()。

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  • ()的定义是内部评级法的重要定义,是估计违约概率、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。

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  • 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。

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  • 内部评级法下,违约损失率(LGD)计量的损失是指()。

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  • 某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为()。

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  • 在初级内部评级法下,违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和期限(M)由()制定。

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  • 对于采用相同币种的现金、存单、100%保证金质押的贷款业务,违约损失率(LGD)一般为()。

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  • 对于(),不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

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