多选题
A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
正确答案
答案解析
以上各项都正确，都是缺口分析的局限性。
相似试题
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
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大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）
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哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。
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市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。
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市场风险计量方法包括（ ）。
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缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
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总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
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（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
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将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。
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