估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。

（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。

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违约损失率估计应基于违约损失。（　）

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下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

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（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

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商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。

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对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

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（）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

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假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　）。

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违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（　）。

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