单选题
A历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
正确答案
答案解析
略
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计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
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下列关于操作风险评估方法表述错误的是（）
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以下关于操作风险经济资本的表述正确的是（）。
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以下关于市场风险经济资本的表述正确的是（）。
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以下关于信用风险经济资本的表述正确的是（）。
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以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有（）。
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