以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
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在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
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商业银行计算各项贷款的风险加权资产时，应首先从贷款账面价值中扣除专项准备；其他各类资产的减值准备，也应从相应资产的账面价值中扣除。
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《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行计算各项贷款的风险加权资产时，应首先从贷款账面价值中扣除（）。
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风险经理的基本职责主要包括（）
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风险经理必须具备的基本条件包括（）
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目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。
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