多选题

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。

A股票价格

B执行价格

C到期时间

D无风险报酬率

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定。
相似试题
  • 在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。

    单选题查看答案

  • 甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。

    多选题查看答案

  • 下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是()。

    单选题查看答案

  • 下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中,正确的是()。

    单选题查看答案

  • 空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。

    多选题查看答案

  • 影响期权价值的因素有哪些?它们如何影响期权价值?

    简答题查看答案

  • 假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%。要求:利用风险中性原理确定期权的价值。

    简答题查看答案

  • 某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。

    单选题查看答案

  • ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;

    简答题查看答案