单选题
A确定交易规模
B确定相应的期货合约数量
C股票组合的模拟误差
D期货合约的无套利区间
正确答案
答案解析
略
相似试题
套利者在从事套利交易时，（）。
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套利者在从事套利交易时（）。
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外汇期货跨市场套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该考虑到时差带来的影响，选择在交易时间（）的时段进行交易。
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套利活动都是由买入与卖出两个相关期货合约构成的，因此套利交易只具有两条“腿”。（）
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无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
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7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
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交易在执行强行平仓时，对套利持仓是怎样处理的？
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期价高估或期价低估是进行套利交易的必要条件。（）
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在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的（）。
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