判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
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在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
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只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
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当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（）
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利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为称为（）。
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3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不考虑佣金成本），那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（）。
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