A、B股票的指数模型估计结果如下：R_A=0.01+0.8R_M+e_A，R_B=0.02+1.2R_M+e_B，如果R_M=0.20，（e_A）=0.20，（e_B）=0.10，A股票的标准差是（）

股票A和股票B的有关概率分布如下： （1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？（结果填入表中） （2）股票A和股票B的协方差和相关系数为多少？（结果填入表中） （3）若用投资的40%购买股票A，用投资的60%购买股票B，求投资组合的期望收益率（9.9%）和标准差（1.07%）。（结果填入表中） （4）假设有最小标准差资产组合G，股票A和股票B在G中的权重分别是多少？

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过去5年中，某投资者持有A、B两股票的年收益率如下： （1）试计算每只股票的算术平均收益率，结果填入表中。 （2）计算每只股票的标准差，结果填入表中。

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股票A和股票B的概率分布如下： A股票的期望收益率为（），B股票的期望收益率为（）。

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考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

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某股票市场以A、B、C三种股票为样本，基期价格分别为20美元、45美元、25美元，报告期价格分别为32美元、54美元、20美元，基期指数值定为100，计算股市平均股价指数。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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