股票A和股票B的概率分布如下： A股票的期望收益率为（），B股票的期望收益率为（）。

股票A和股票B的有关概率分布如下： （1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？（结果填入表中） （2）股票A和股票B的协方差和相关系数为多少？（结果填入表中） （3）若用投资的40%购买股票A，用投资的60%购买股票B，求投资组合的期望收益率（9.9%）和标准差（1.07%）。（结果填入表中） （4）假设有最小标准差资产组合G，股票A和股票B在G中的权重分别是多少？

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。

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假定3只股票有如下的风险和收益特征： 股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。 分别画出A和B以及A和C的投资可能集。

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有如下四种有价证券组合。画出简图说明投资者收益和损失随最终股票价格的变化情况。 （a）一份股票和一份看涨期权的空头 （b）两份股票和一份看涨期权的空头 （c）一份股票和两份看涨期权的空头 （d）一份股票和四份看涨期权的空头

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A股票和B股票的要求收益率和预期年底发放股利（D1）均相等A股票股利每年10%的常数增长，而B股票的股利每年按5%常数增长以下哪种说法是最正确的？（）

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考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

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