多选题

下列属于无套利定价原理特性的是（）。

A如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格

B如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格

C实际套利活动有相当大的部分是风险套利

D可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

熟悉衍生产品常用估值方法。

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下列属于无套利定价原理的是（）。
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下列不属于无套利均衡原理的是（）。
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以下（）没有采用无套利均衡定价原理。
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下列属于套利交易特性的是（）。
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下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。
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关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
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在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。
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无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
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