A1.08%
B1.35%
C2.48%
D7.35%
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%,每年付息一次,修正的久期为10年,市价为800元,到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%,那么运用久期计算法,预计其价格将降低:()
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一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售,五年到期,息票率为9%。这一债券的到期收益率是()
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一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,马考勒久期为9年。该债券修正的久期等于()
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一种3年期债券的息票率为6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%,那么久期等多少?
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现有一种10年期的无违约风险债券A,面值为1000元,每年付息1次,息票率为5%,按面值发行。债券B与债券A其他条件相同,只是附加了可赎回条款,债券B的到期收益率为6.5%,则该可赎回条款的内在价值为()。
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比较下列两组中两个债券的久期: 1)债券A的息票率为6%,期限10年,按面值出售。债券B的息票率为6%,期限10年,低于面值出售。 2)债券A是10年期不可赎回债券,息票率为6%,按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%,也按面值出售。
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一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售,五年到期,息票利率为9%。这一债券的到期收益率为是()
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一种新发行的债券每年支付一次息票,息票率为5%,期限20年,到期收益率8%。
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一种新发行的债券每年支付一次息票,息票率为5%,期限20年,到期收益率8%。
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