判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
特雷诺指数与詹森指数主要考虑了基金管理人主动管理能力对基金业绩的影响;而夏普指数除了考虑基金经理的主动管理能力外，同时还考虑了市场波动对基金业绩的影响。
相似试题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
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计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
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詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
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当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。（ ）
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詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
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某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
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某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
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