单选题
A三种指数均以CAPM模型为基础
B詹森指数不以CAPM为基础
C夏普指数不以CAPM为基础
D特雷诺指数不以CAPM为基础
正确答案
答案解析
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。
相似试题
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。（ ）
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
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计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
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詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
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当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。（ ）
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詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
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某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
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