简答题

简述套利组合所同时具备的三个特征。

正确答案

一般而言,组合必须同时具备以下三个特征:它是一个不需要投资者任何额外资金的组合;它对任何因素都没有敏感性,因为套得组合没有因素风险;套利组合的预期收益率必须是正值。

答案解析

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