单选题
A以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C只投资风险资产
D不可能有这样的资产组合
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
相似试题
如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）
单选题查看答案
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
单选题查看答案
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
填空题查看答案
由于（）的作用，投资者不再满足投资品种的单一性，而希望建立多样化的资产组合。
单选题查看答案
解释应用分离理论和效用理论，投资者怎样构造自己风险承受能力范围内的有效资产组合？
简答题查看答案
你是一风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84000元和144000元B的价格为多少时，A与B是无差异的？（）
单选题查看答案
一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料： 这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极性资产组合来的？
简答题查看答案
为什么多数投资者倾向拥有一个分散化的证券投资组合，而不将所有财富放在单个资产上？
简答题查看答案
假设你可以投资于市场资产组合和短期国库券，已知：市场资产组合的期望收益率是23%，标准差是32%，短期国库券的收益率是7%。如果你希望达到的期望收益率是15%，那么你应该承担多大的风险？如果你持有10000元，为了达到这个期望收益率，你应该如何分配你的资金？
简答题查看答案