在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。

中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。

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某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。

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投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。

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中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。

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根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）

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当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）

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当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。

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定期付息的储蓄国债（电子式）在计算提前兑取应计利息时，下列说法正确的是（）。

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利随本清的储蓄国债（电子式）在计算提前兑取应计利息时，下列说法正确的是（）。

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