多选题
A风险因子往往不止一个
B风险因子之间具有一定的相关性
C需要引入多维风险测量方法
D传统的敏感性分析只能采用线性近似
正确答案
答案解析
敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个。且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。选项C属于解决局限性的方法。
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对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。
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