单选题
A马科维茨
B罗斯
C斯科尔斯
D布莱克
正确答案
答案解析
1952年，马科维茨发表了资产组合理论，正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念，开启了金融问题定量研究的先河。他利用概率论和数理统计的有关理论，构造了分析证券价格的模型框架。
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在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
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某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
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利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
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通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（）。
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
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对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
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