A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）

若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

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一个公司是否能够给投资与银行提供良好回报的衡量标准不包括下列哪一个指标？（）

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A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）

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美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）

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通过货币互换，银行与客户未来各期交换的标的为：（）。

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某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）

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透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

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在准备监管部门流动性压力测试时，A银行的资金业务部要估计银行的外部流动性。以下哪种流动性应该被归因于外部流动性？（）

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如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）

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