单选题
A标的资产价格
B波动率
C无风险利率
D到期时间
正确答案
答案解析
略
相似试题
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
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其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
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假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。
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假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
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某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
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甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
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希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
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甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）
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目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。
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