多选题
A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C马科维茨提出了资本资产定价模型
D威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
正确答案
答案解析
B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。
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