银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）

采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）

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经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。

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无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）

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为防止银行的信用集中度风险，银行应该考虑贷款的哪种指标？（）

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对于零售暴露，银行在建立“风险池”时，必须考虑的风险要素不包括下列哪一点？（）

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为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）

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风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

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G10国家建议，在分析银行账户利率风险时，应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化？（）。

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