经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。

BASEL Ⅱ主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求，银行广泛使用的经济资本模型在支出几种得到了认可？（）

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银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）

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针对情景分析得出的结论，资本分配决策还需要额外考虑其他什么因素？（）

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审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。

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BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

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经济资本模型是（）。

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经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

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透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

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在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项？（）

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